书目详细信息
： 基于异质代理人行为的资产定价模型
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-2579-7:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于异质代理人行为的资产定价模型/.赵志君著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 205页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家重点研发计划项目“金融风险的计量理论和方法”(2018YFA0703900) 的资助 |
| 提要文摘： | 本书主要探讨现代金融资产组合理论和资本资产定价理论在新思想、新方法、新模型方面的发展, 其中包括作者近年来的许多创新性成果。本书重视理论体系的逻辑性、系统性、继承性、创新性。在投资者行为方面从偏好和效用理论出发, 回顾了期望效用理论、次线性期望效用理论的产生和发展, 系统介绍了经典的资产组合理论和资本资产定价模型, 指出了这些理论产生的背景、适用范围, 对它们存在的问题进行了反思和批判。 |
| 题名主题： | 金融资产 定价模型 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 赵志君 著 |
| 记录来源： | CN SXSY 20250312 |