书目详细信息
： 金融时间序列分解-集成分类方法及其应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-312-06049-6:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 340000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列分解-集成分类方法及其应用研究/.刘兵著 |
| 出版发行项： | 合肥:,中国科学技术大学出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 108页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 博士论丛 |
| 一般附注： | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 (21YJC910005) 成果 |
| 提要文摘： | 本书在文献综述的基础上, 针对金融时间序列分类问题, 以“分解-集成”框架为系统框架, 整合时频域分析方法、相似性度量方法等, 构造适用于金融时间序列的分类方法。提出基于时间序列分类方法的两步在线组合投资法和股票组合两步涨跌分类预测方法, 展示了分类方法在金融领域的应用价值。适合从事组合投资管理研究的研究生、科研工作者和量化投资实业界的策略研究人员。 |
| 并列题名： | Research on classification methods and applications of financial time series based on decomposition-integration eng |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 刘兵 著 |
| 记录来源： | CN XHWX 20250714 |