书目详细信息
： 数理金融基础
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-04-043274-9:CNY26.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 数理金融基础/.叶中行，卫淑芝，王安娇编著 |
| 出版发行项： | 北京:,高等教育出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 250页:;+23cm |
| 一般附注： | 金融数学专业基础教材 |
| 提要文摘： | 本书共九章。第一章介绍金融市场基本概念；第二章介绍资本资产定价模型，包括夏普的资本资产定价理论和罗斯的套利定价模型；第三章介绍马科维茨的均值-方差最优资产组合理论和算法；第四—八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价，包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型；第九章介绍一致性风险度量理论。 |
| 题名主题： | 金融学 数理经济学 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 叶中行 编著 编著 |
| 个人名称等同： | 卫淑芝 编著 |
| 个人名称等同： | 王安娇 (女， 编著 |