书目详细信息
： 协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-33351-7:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 协整理论与波动模型/.张世英，樊智，郭名媛著 |
| 版本项： | 3版 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 473页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 一般附注： | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 提要文摘： | 本书论述了时间序列协整理论与波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等；在波动性分析方面，探讨了各类ARCH、SV模型的建模及变结构分析。书中还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时间资产收益模型等问题。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 高等教育 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 张世英 著 |
| 个人名称等同： | 樊智 著 |
| 个人名称等同： | 郭名媛 著 |
| 记录来源： | CN GUANGHUA 20140828 |