书目详细信息
： 实证宏观经济学:贝叶斯多元时间序列方法
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5654-3126-5:CNY40.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 210000 |
| 题名责任者项： | 实证宏观经济学/.(英)格里·库普，(英)迪米特里斯·克罗比利斯著/.= Gary Koop, Dimitris Korobilis/.李力，郝大鹏，王博译 |
| 出版发行项： | 大连:,东北财经大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 123页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | DSGE经典译丛 |
| 一般附注： | 当代财经管理名著译库 |
| 提要文摘： | 本书讨论VAR模型、因子增广型VAR模型和这些模型时变参数的扩展形式，并展示在这些模型中贝叶斯推断是如何进行的。除了最简单的VAR模型外，贝叶斯推断需要使用为状态空间模型开发的马尔科夫链蒙特卡洛模拟方法，在书中，将具体介绍这些算法。 |
| 并列题名： | Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics eng |
| 题名主题： | 贝叶斯方法 应用 宏观经济学 研究 |
| 中图分类： | F015 |
| 个人名称等同： | 库普 格里 著 |
| 个人名称等同： | 克罗比利斯 迪米特里斯 著 |
| 个人名称次要： | 李力 译 |
| 个人名称次要： | 郝大鹏 译 |
| 个人名称次要： | 王博 译 |
| 记录来源： | CN GUANGHUA 20190321 |