书目详细信息
： 金融极值数据波动率建模
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-48734-0:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融极值数据波动率建模/.刘威仪著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 159页:;+图:;+21cm |
| 丛编项： | 明理文丛 |
| 提要文摘： | 本书共六章，按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1和第2章，包括绪论和基础知识，主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状，以及必备的随机过程极值理论；第二部分为第3和第4章，主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测；第三部分为第5和第6章，主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。 |
| 题名主题： | 金融 极值(数学) 研究 |
| 中图分类： | F830.41 |
| 个人名称等同： | 刘威仪 著 |
| 记录来源： | CN GUANGHUA 20190321 |