书目详细信息
： 多元时间序列模型
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5432-3622-6:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 多元时间序列模型/.(美) 帕特里克·T. 布兰特, 约翰·T. 威廉姆斯著/.辛济云译 |
| 出版发行项： | 上海:,格致出版社:,上海人民出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 137页:;+图:;+22cm |
| 丛编项： | 格致方法.定量研究系列 |
| 相关题名附注： | 英文题名原文取自书中 |
| 提要文摘： | 本书对动态的同时方程作出了更为合理的分析。本书首先对多元时间序列模型的方法论选择和哲学基础做了简单的讨论。随后, 作者讨论了四种主要的时间序列数据建模方法: 自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型。他们集中于向量自回归模型的设定、估计和推论, 以及格兰杰因果关系检验和通过冲击反应函数来对变量之间动态关系进行评价。同时, 本书还提供了两个向量自回归模型的具体运用实例。 |
| 题名主题： | 多元 时间序列分析 数学模型 |
| 中图分类： | O211.61 |
| 个人名称等同： | 布兰特 著 |
| 个人名称等同： | 威廉姆斯 著 |
| 个人名称次要： | 辛济云 译 |
| 记录来源： | CN BWZ 20250612 |