书目详细信息
： Copula理论及其在金融分析上的应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-17912-2:CNY:29.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Copula理论及其在金融分析上的应用/.韦艳华,张世英著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2008 |
| 载体形态项： | 164页:;+23cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 提要文摘： | 全书共5章，内容包括：Copula理论与相关性分析、基于Copula理论的多变量金融时间序列模型、Copula理论在金融风险管理上的应用。 |
| 题名主题： | 时间序列分析 应用 金融投资 分析 |
| 题名主题： | 时间序列分析 |
| 题名主题： | 金融投资 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 韦艳华 (女， 著 |
| 个人名称等同： | 张世英 著 |